内容简介

  《金融计算与量化分析》以金融理论和实务问题为导向,重点讲解其中相关计算和量化问题的解决思路与实现技术方法,主要选取Matlab和Excel作为软件平台。这样安排主要是强化问题导向,要读者着重学习如何解决金融问题,在此基础上,尽量选取简单通用的软件平台予以实现。

目录

第一章金融计算与量化分析概述
第一节金融计算的发展及应用领域
第二节金融量化分析的发展及应用领域
第三节金融数据的获取与处理方法
第四节软件平台类型及特点
本章小结
复习与思考

第二章固定收益证券计算
第一节固定收益证券的分类及特点
第二节现金流基本计算
第三节复杂现金流基本计算
第四节短期债券回购
第五节可转换债券定价
第六节久期和凸度计算
第七节固定收益工具箱
本章小结
复习与思考

第三章股票收益率计算
第一节收益定义与加总
第二节单个收益率股票的计算
第三节多股票收益计算
第四节收益率波动计算
第五节股票市场cAPM的计算
本章小结
复习与思考

第四章投资组合计算
第一节收益序列和价格序列间的转换
第二节协方差矩阵和相关系数矩阵之间的转换
第三节投资组合收益与方差
第四节投资组合有效集计算
第五节资产配置
本章小结
复习与思考

第五章利率期限结构计算
第一节利息债券收益率
第二节构建收益率曲线
第三节Bootstrapping算法
第四节利率期限结构计算函数
第五节远期利率计算
第六节期限结构曲线插值
第七节利率模型
本章小结
复习与思考

第六章蒙特卡洛模拟期权定价
第一节随机模拟基本原理
第二节蒙特卡洛方法模拟期权定价
本章小结
复习与思考

第七章信用风险管理量化模型
第一节信用风险类型与特点
第二节单个实体的信用违约互换
第三节一篮子信用违约互换
第四节结构信用模型:默顿方法
本章小结
复习与思考

第八章量化风险投资模型
——多因子策略模型原理与实现
第一节量化风险投资介绍
第二节多因子选股模型的介绍
第三节数据源选取与数据导人
第四节多因子策略模型实现
本章小结
复习与思考

第九章基于Agent计算金融
本章小结
复习与思考

主要参考文献

前言/序言

  《金融计算与量化分析》主要介绍了两方面的金融计算问题,一是金融理论和实务中涉及的计算问题,二是基于Agent的计算金融。从量化风险管理和量化投资两方面介绍了金融量化问题。
  目前,随着金融市场的国际化、层次化不断深入,金融产品的多样性和复杂性日益突出,金融计算和量化分析也越来越重要,成为金融专业学生和从业人员的核心能力。由于涉及金融学、数学、计算机科学、统计学等多个学科,学习起来比较困难。这种困难突出表现在学习资料和工具软件的选取上,往往是无所适从,如可供选择的工具软件就有十几种(可能更多)。
  《金融计算与量化分析》以金融理论和实务问题为导向,重点讲解其中相关计算和量化问题的解决思路与实现技术方法,主要选取Matlab和Excel作为软件平台。这样安排主要是强化问题导向,要读者着重学习如何解决金融问题,在此基础上,尽量选取简单通用的软件平台予以实现。由于软件不同版本的函数库变化,建议配合使用Matlab2016b及以上的版本。
  书中涉及的金融模型都与金融学相关理论模型一致,金融学含义明确,所有代码都经过精心设计和调试,希望读者在此基础上能够根据实际问题灵活运用,举一反三。
  随着我国多层次资本市场的不断深入发展,金融工具创新和风险管理的需求不断增加。这就要求金融学专业的学生在学习现代金融学基本理论和基本知识的基础上,接受创新型金融工具设计方法、投资与融资操作、风险评估与管理的实操训练,掌握综合运用现代金融学理论、现代工程技术和信息技术解决实际金融问题的基本能力。
  本教材共分九章,第一章重点介绍金融计算与量化分析理论基础和发展应用以及常用的工具软件;第二章重点介绍固定收益证券计算;第三章重点介绍股票收益率计算;第四章重点介绍投资组合计算;第五章重点介绍利率期限结构计算;第六章重点介绍蒙特卡洛模拟期权定价;第七章重点介绍信用风险管理量化模型;第八章重点介绍多因子策略模型;第九章重点介绍基于Agent的计算金融。

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